Сравнение QGRD с JHDG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for JHDG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и JHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и JHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.22% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
Correlation
The correlation between QGRD and JHDG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. JHDG — Ранг доходности на риск
QGRD
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRD c JHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | JHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и JHDG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки JHDG в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и JHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | JHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -2.61% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.60% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.55% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и JHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | JHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 10.34% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.34% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 10.34% | +4.27% |
Сравнение комиссий QGRD и JHDG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHDG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и JHDG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности JHDG в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and JHDG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: Horizon and John Hancock. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.49% for JHDG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и JHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор