PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHDG с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDG с JHAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.

Доходность

Сравнение доходности JHDG и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHDG

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
0.49%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
1.50%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDG и JHAC

2026 (YTD)
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		6.35%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		10.54%

Correlation

The correlation between JHDG and JHAC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов JHDG и JHAC

Секторы
JHDG
JHAC

Технологии

30.2%
27.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
23.9%

Здравоохранение

11.3%
6.3%

Финансовые услуги

9.3%
15.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.9%

Промышленность

8.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.5%

Энергетика

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

JHDG
30.2%
JHAC
27.5%

Потребительский циклический сектор

JHDG
12.7%
JHAC
23.9%

Здравоохранение

JHDG
11.3%
JHAC
6.3%

Финансовые услуги

JHDG
9.3%
JHAC
15.9%

Коммуникационные услуги

JHDG
8.8%
JHAC
8.9%

Промышленность

JHDG
8.0%
JHAC
6.5%

Потребительский защитный сектор

JHDG
6.1%
JHAC
1.5%

Энергетика

JHDG
5.9%
JHAC
4.9%

Сырьевые материалы

JHDG
4.7%
JHAC
1.1%

Недвижимость

JHDG
2.4%
JHAC
3.5%

Коммунальные услуги

JHDG
0.8%
JHAC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Hedged Equity ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JHDG:
JHDG с JDVIJHDG с JHIDJHDG с JHCBJHDG с HEQTJHDG с JHCPJHDG с JHMBJHDG с JHMU
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLD

Доходность на риск

JHDG vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDG c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHDGJHACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.87

—

JHDG vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHDG и JHAC

Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JHAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDGJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-24.43%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.28%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.95%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHDG и JHAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDGJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.37%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

17.25%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

17.25%

-6.91%

Сравнение комиссий JHDG и JHAC

JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDG и JHAC

Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JHAC в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHDG and JHAC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHAC has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.10% for JHDG.

JHDG is categorized as Equity Hedged, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.72% for JHAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDG и JHAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор