Сравнение JHDG с HEQT
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и HEQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.25% |
Correlation
The correlation between JHDG and HEQT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. HEQT — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQT
Сравнение JHDG c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и HEQT
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -11.51% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.65% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.73% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 6.70% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.43% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.43% | +1.91% |
Сравнение комиссий JHDG и HEQT
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и HEQT
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and HEQT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор