PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHDG с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDG с JDVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности JHDG и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHDG

1 день
-0.03%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

JDVI

1 день
0.58%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
6.63%
С начала года
14.44%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDVI

John Hancock Disciplined Value International Select ETF
$1.41M$2.57M$1.08M

JHDG

John Hancock Hedged Equity ETF
$1.23M$937.45K$1.12M

Сравнение доходности по годам JHDG и JDVI

2026 (YTD)
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		11.34%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		9.28%

Correlation

The correlation between JHDG and JDVI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.67

Сравнение распределения секторов JHDG и JDVI

Секторы
JHDG
JDVI

Технологии

31.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.9%

Здравоохранение

11.2%
16.9%

Финансовые услуги

9.8%
24.5%

Промышленность

8.3%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.5%

Энергетика

5.6%
4.4%

Сырьевые материалы

4.7%
14.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

JHDG
31.6%
JDVI
14.3%

Потребительский циклический сектор

JHDG
11.6%
JDVI
1.9%

Здравоохранение

JHDG
11.2%
JDVI
16.9%

Финансовые услуги

JHDG
9.8%
JDVI
24.5%

Промышленность

JHDG
8.3%
JDVI
16.8%

Коммуникационные услуги

JHDG
8.1%
JDVI
3.7%

Потребительский защитный сектор

JHDG
6.2%
JDVI
3.5%

Энергетика

JHDG
5.6%
JDVI
4.4%

Сырьевые материалы

JHDG
4.7%
JDVI
14.0%

Недвижимость

JHDG
2.2%
JDVI

-

Коммунальные услуги

JHDG
0.7%
JDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Hedged Equity ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHDG:
JHDG с QGRDJHDG с JHCPJHDG с JHMUJHDG с JHCBJHDG с ONEHJHDG с HEGDJHDG с JHID
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHCPJDVI с RWMGXJDVI с JHDVJDVI с JHACJDVI с JHMUJDVI с JHPI

Доходность на риск

JHDG vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHDG c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHDGJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.38

—

JHDG vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHDG и JDVI

Максимальная просадка JHDG за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDGJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-14.97%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.77%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHDG и JDVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDGJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.51%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

16.65%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

16.65%

-4.94%

Сравнение комиссий JHDG и JDVI

JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDG и JDVI

Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JDVI в 2.12%

ПозицияTTM20252024
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.12%2.43%1.87%
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF		0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHDG and JDVI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JDVI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.10% for JHDG.

JHDG is categorized as Equity Hedged, while JDVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.69% for JDVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDG и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор