Сравнение JHDG с JHCB
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и JHCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и JHCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between JHDG and JHCB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHCB
Сравнение JHDG c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и JHCB
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JHCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -22.61% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.27% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -8.04% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и JHCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 4.31% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.94% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.83% | +3.51% |
Сравнение комиссий JHDG и JHCB
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и JHCB
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JHCB в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and JHCB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
JHCB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.10% for JHDG.
JHDG is categorized as Equity Hedged, while JHCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.29% for JHCB.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и JHCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор