Сравнение QGMIX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям OTRFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.69% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и OTRFX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
QGMIX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
QGMIX
OTRFX
Сравнение QGMIX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.21 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.01 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.10 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.82 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.21 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.24 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и OTRFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и OTRFX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и OTRFX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -9.73% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -3.02% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -9.51% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -9.51% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.87% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.98% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.06% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и OTRFX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.36% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 3.90% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.33% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 3.06% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 3.68% | +4.69% |