PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGMIX с EBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с EBSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, QGMIX returned 4.53%/yr vs 8.09%/yr for EBSAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 6.39%.

QGMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.82%
1 год
-0.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.61%

EBSAX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
5.02%
С начала года
6.39%
1 год
3.57%
3 года*
3.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и EBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.82%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.28%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		6.39%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%

Correlation

The correlation between QGMIX and EBSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX
Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с GPAIXEBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAX

Доходность на риск

QGMIX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGMIXEBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.68

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.60

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.30

-1.71

QGMIX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и EBSAX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и EBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXEBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-11.15%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-5.83%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-10.26%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-11.15%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.82%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.14%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и EBSAX

Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.33%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXEBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.50%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

5.81%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

8.01%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

9.52%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

9.41%

-1.04%

Сравнение комиссий QGMIX и EBSAX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и EBSAX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EBSAX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.82%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and EBSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSAX has higher volatility (1.50%) compared to QGMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs EBSAX's -11.15%.

EBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и EBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор