Сравнение QGMIX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.85% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и AQGIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
QGMIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
AQGIX
Сравнение QGMIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.09 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.57 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.40 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.04 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.09 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и AQGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и AQGIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и AQGIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -35.47% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -15.27% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -29.62% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -35.47% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.88% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.61% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и AQGIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 6.26% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 10.45% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 20.06% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 18.18% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 17.92% | -9.55% |