PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGLDX с CEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Gold funds. Over the past 10 years, QGLDX returned 9.07%/yr vs 11.11%/yr for CEF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QGLDX charges 1.00%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.11% соответственно.

QGLDX

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-8.71%
1 год
21.75%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.20%
10 лет*
9.07%

CEF

1 день
-4.86%
1 месяц
-16.94%
С начала года
-14.17%
6 месяцев
-16.72%
1 год
30.51%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.90%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGLDX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		-5.01%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-14.17%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between QGLDX and CEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between QGLDX and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с USGQGLDX с FIJDXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с GOLDX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

QGLDX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGLDXCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

2.50

-0.33

QGLDX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и CEF

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGLDXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-62.29%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-33.61%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-33.61%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-33.61%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-33.61%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-33.61%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-27.33%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

12.24%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и CEF

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 8.43%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGLDXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

11.78%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

36.77%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

39.53%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

24.72%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.07%

-5.53%

Сравнение комиссий QGLDX и CEF

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и CEF

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.74%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		63.74%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGLDX and CEF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (11.78%) compared to QGLDX (8.43%). In terms of maximum drawdown, QGLDX dropped -27.17% vs CEF's -62.29%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGLDX и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор