PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

QFLR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и PJAN

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий QFLR и PJAN

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

QFLR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.15

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.74

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.57

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

8.42

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.30

Корреляция

Корреляция между QFLR и PJAN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и PJAN

Ни QFLR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и PJAN

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-21.25%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.71%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.76%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и PJAN

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.24%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.60%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.87%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

8.91%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

10.69%

+2.20%