Сравнение QFLR с PJAN
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. QFLR is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past year, QFLR returned 16.86% vs 12.59% for PJAN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.95%.
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.53% | 17.27% | 16.30% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.95% | 11.29% | 11.98% |
Correlation
The correlation between QFLR and PJAN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between QFLR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
QFLR
PJAN
Сравнение QFLR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.73 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 14.26 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и PJAN
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -21.25% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -4.63% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.12% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.71% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.88% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и PJAN
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.23% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 5.01% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 5.87% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 8.96% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 10.54% | +2.75% |
Сравнение комиссий QFLR и PJAN
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и PJAN
Ни QFLR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and PJAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.01%) compared to PJAN (1.23%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs PJAN's -21.25%.
On 1-year performance, QFLR leads with 16.86% vs 12.59% for PJAN. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 16.86% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QFLR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QFLR is categorized as Nasdaq-100, while PJAN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.79% for PJAN.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор