PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. QFLR is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past year, QFLR returned 26.58% vs 18.32% for HEGD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QFLR показывает доходность 6.83%, а HEGD немного выше – 7.10%.

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и HEGD

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%13.95%

Correlation

The correlation between QFLR and HEGD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between QFLR and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и HEGD

Секторы
QFLR
HEGD

Технологии

50.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

18.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Здравоохранение

3.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Энергетика

1.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

QFLR
50.8%
HEGD
36.1%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
HEGD
10.1%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
HEGD
4.9%

Здравоохранение

QFLR
3.2%
HEGD
8.4%

Промышленность

QFLR
2.8%
HEGD
8.2%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
HEGD
2.3%

Энергетика

QFLR
1.1%
HEGD
3.5%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
HEGD
11.8%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
HEGD
1.8%

Недвижимость

QFLR

-

HEGD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

QFLR vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.79

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

16.65

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.07

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QFLR и HEGD

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, примерно равная максимальной просадке HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-14.56%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.39%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.39%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.66%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и HEGD

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.95%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

6.94%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

9.40%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

9.35%

+3.26%

Сравнение комиссий QFLR и HEGD

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и HEGD

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QFLR and HEGD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs HEGD's -14.56%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 18.32% for HEGD. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

HEGD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for QFLR.

QFLR is categorized as Nasdaq-100, while HEGD is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Swan. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор