Сравнение QFITX с QMLFX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both mutual funds - QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while QMLFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и QMLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMLFX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам QFITX и QMLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 15.19% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 12.49% |
Correlation
The correlation between QFITX and QMLFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, QFITX and QMLFX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMLFX
Сравнение QFITX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | QMLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и QMLFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и QMLFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | QMLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.25% | — |
Сравнение комиссий QFITX и QMLFX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и QMLFX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности QMLFX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.19% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and QMLFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и QMLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор