PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFITX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFITX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-3.08%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QFITX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-10.73%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с AFLIXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QFITX и HFSAX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund

Доходность на риск

QFITX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFITXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.71

2.37

-4.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

3.18

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.48

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.78

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

9.69

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFITX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFITXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

2.37

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.30

-1.31

Корреляция

Корреляция между QFITX и HFSAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и HFSAX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.12%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QFITX и HFSAX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFITXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-12.81%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-3.68%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-12.81%

-25.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-3.60%

-33.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-2.39%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

1.06%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и HFSAX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFITXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.72%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

3.68%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

4.41%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

6.31%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

6.25%

+14.26%