PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QFITX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с HFSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both mutual funds - QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
0.79%
1 год
8.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.79%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%2.53%

Correlation

The correlation between QFITX and HFSAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.09

Over the past year, QFITX and HFSAX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPXQFITX с CBYYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с HSAFX

Доходность на риск

QFITX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.74

—

QFITX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и HFSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и HFSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.23%

—

Сравнение комиссий QFITX и HFSAX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и HFSAX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности HFSAX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.67%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and HFSAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор