Сравнение QFITX с FPFIX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и FPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFITX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 0.11% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 0.77% |
Correlation
The correlation between QFITX and FPFIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPFIX
Сравнение QFITX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и FPFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и FPFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.09% | — |
Сравнение комиссий QFITX и FPFIX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и FPFIX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности FPFIX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.74% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and FPFIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и FPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор