Сравнение QFITX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QFITX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFITX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -3.08% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
QFITX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFITX и DFLEX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
QFITX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
QFITX
DFLEX
Сравнение QFITX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFITX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | 3.31 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 5.22 | -7.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.93 | -1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.16 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 17.90 | -19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | 3.31 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.61 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между QFITX и DFLEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и DFLEX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.12% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок QFITX и DFLEX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -17.29% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -1.14% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -11.00% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -1.14% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -1.57% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 0.27% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и DFLEX
Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFITX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.63% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 0.98% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 1.44% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 1.93% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 2.73% | +17.78% |