Сравнение QFIN с WMT
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам QFIN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 0.20% |
Correlation
The correlation between QFIN and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between QFIN and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
WMT:
$968.20B
QFIN:
CN¥51.00
WMT:
$2.88
QFIN:
2.05
WMT:
42.04
QFIN:
0.06
WMT:
2.75
QFIN:
0.59
WMT:
1.34
QFIN:
0.26
WMT:
10.26
QFIN:
CN¥17.46B
WMT:
$725.31B
QFIN:
CN¥12.90B
WMT:
$181.16B
QFIN:
CN¥6.93B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. WMT — Ранг доходности на риск
QFIN
WMT
Сравнение QFIN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.83 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.82 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и WMT
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -77.14% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -15.75% | -56.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -21.93% | -51.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.74% | -51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -9.81% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -14.63% | -30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 4.94% | +48.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и WMT
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 9.86% | +19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 18.49% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 23.67% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 21.68% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 21.73% | +50.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и WMT
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и WMT
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор