Сравнение QEW с SPHQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам QEW и SPHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.80% |
Correlation
The correlation between QEW and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QEW
SPHQ
Сравнение QEW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 0.53 | +8.97 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и SPHQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -57.83% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -10.70% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 12.62% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.45% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.86% | -2.21% |
Сравнение комиссий QEW и SPHQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и SPHQ
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while SPHQ is S&P 500. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор