Сравнение QEW с SOXQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и SOXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 74.77% |
Correlation
The correlation between QEW and SOXQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QEW
SOXQ
Сравнение QEW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 0.96 | +8.54 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и SOXQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -46.01% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.15% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -12.95% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 33.80% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 36.38% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 36.38% | -20.73% |
Сравнение комиссий QEW и SOXQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и SOXQ
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and SOXQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while SOXQ is Semiconductors. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор