Сравнение QEW с QQQY
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQQY is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.77% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение QEW c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQY
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -19.05% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.30% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.91% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 16.67% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.58% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.58% | +3.72% |
Сравнение комиссий QEW и QQQY
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQY
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEW and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор