Сравнение QEW с QQQY
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQQY is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 22.91% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QEW
QQQY
Сравнение QEW c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 1.25 | +8.26 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQY
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -19.05% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.55% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.91% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 13.66% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.74% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.74% | +0.91% |
Сравнение комиссий QEW и QQQY
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQY
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QQQY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор