Сравнение QEW с QCLR
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between QEW and QCLR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLR
Сравнение QEW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QCLR
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -21.77% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.19% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.08% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 9.99% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.37% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.37% | +6.93% |
Сравнение комиссий QEW и QCLR
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QCLR
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QCLR в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QCLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор