Сравнение QEW с QCLR
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 5.81% |
Correlation
The correlation between QEW and QCLR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QEW
QCLR
Сравнение QEW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.75 | 0.67 | +9.08 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и QCLR
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -21.77% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.89% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -6.20% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 9.82% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.42% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.42% | +3.36% |
Сравнение комиссий QEW и QCLR
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QCLR
QEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.68% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QCLR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор