Сравнение QEVOX с TFAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и TFAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и TFAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 38.56% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | 11.64% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -9.57%.
QEVOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 38.56%
- 6 месяцев
- 52.33%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и TFAQX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.
Доходность на риск
QEVOX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск
QEVOX
TFAQX
Сравнение QEVOX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | TFAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.77 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.54 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 1.80 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и TFAQX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и TFAQX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%, что больше доходности TFAQX в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.88% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и TFAQX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и TFAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -27.78% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -12.85% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -27.78% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -12.85% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -8.66% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 4.29% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и TFAQX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с TFA Quantitative Fund (TFAQX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.22% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 12.31% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 21.43% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.35% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.38% | +4.32% |