Сравнение QEVOX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и QBDSX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
QEVOX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
QEVOX
QBDSX
Сравнение QEVOX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.43 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и QBDSX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и QBDSX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -18.38% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -3.09% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -7.40% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -8.41% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.83% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 0.80% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и QBDSX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 1.40% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 2.77% | +19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 3.77% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 4.32% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 5.26% | +16.44% |