PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и GIPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		38.56%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.

QEVOX

1 день
0.18%
1 месяц
12.07%
С начала года
38.56%
6 месяцев
52.33%
1 год
30.78%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с PMYRXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий QEVOX и GIPIX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

QEVOX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.10

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между QEVOX и GIPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и GIPIX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%, что больше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.88%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и GIPIX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-29.46%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-6.33%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-20.65%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.50%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-3.70%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.65%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и GIPIX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

2.94%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

4.78%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

8.09%

+18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

7.93%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

8.06%

+13.64%