PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с COTZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и COTZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		42.79%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.13%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 42.79%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.13%.

QEVOX

1 день
2.50%
1 месяц
12.33%
С начала года
42.79%
6 месяцев
56.98%
1 год
37.93%
3 года*
20.71%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

COTZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
14.37%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий QEVOX и COTZX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.37

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

11.96

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между QEVOX и COTZX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и COTZX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.46%, что больше доходности COTZX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		46.46%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.41%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и COTZX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-47.48%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-4.02%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.80%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-3.49%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.07%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и COTZX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

2.58%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

3.62%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

8.58%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

7.29%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

7.36%

+14.35%