Сравнение QEVOX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и ABRYX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
QEVOX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
QEVOX
ABRYX
Сравнение QEVOX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.84 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.85 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 11.27 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и ABRYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и ABRYX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и ABRYX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -26.63% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -6.93% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -19.17% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.56% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.68% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 1.75% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и ABRYX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 4.10% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 7.58% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 9.38% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 12.13% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.88% | +10.82% |