Сравнение QETH с XMMO
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. QETH is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 22.81% for XMMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности QETH и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам QETH и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 5.53% |
Correlation
The correlation between QETH and XMMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QETH
XMMO
Сравнение QETH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.50 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.75 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и XMMO
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -55.37% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -9.15% | -58.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -9.15% | -52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -9.42% | -25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 2.61% | +40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и XMMO
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 6.86% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 17.59% | +29.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 20.67% | +47.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 21.76% | +50.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 22.35% | +49.44% |
Сравнение комиссий QETH и XMMO
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и XMMO
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and XMMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs XMMO's -55.37%.
On 1-year performance, XMMO leads with 22.81% vs -44.79% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 22.81% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор