Сравнение QETH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QETH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и XMMO
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
QETH vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QETH
XMMO
Сравнение QETH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.34 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.91 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.41 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 11.42 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.34 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.55 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между QETH и XMMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и XMMO
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QETH и XMMO
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -55.37% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -12.81% | -48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -2.62% | -53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -9.52% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 2.70% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и XMMO
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 9.04% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 14.39% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 22.03% | +53.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 21.27% | +53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 22.11% | +52.69% |