Сравнение QETH с BCDF
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -46.45% vs 4.65% for BCDF. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QETH charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
QETH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -11.54%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.95%
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $469.19K | $377.49K | $429.47K |
Сравнение доходности по годам QETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -35.48% | -11.44% | -5.03% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 11.63% | 9.50% |
Correlation
The correlation between QETH and BCDF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
QETH
BCDF
Сравнение QETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.33 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.05 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BCDF
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -27.70% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -14.02% | -53.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.46% | -4.06% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.42% | -9.74% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.86% | 4.45% | +41.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BCDF
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 2.23% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 10.84% | +32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 14.88% | +51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.04% | 16.85% | +54.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.04% | 16.85% | +54.19% |
Сравнение комиссий QETH и BCDF
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BCDF
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (11.37%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -46.45% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор