Сравнение QETH с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
QETH и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 22.14% | -1.76% | -36.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 22.14%.
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 64.04%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и BITI
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
QETH vs. BITI — Ранг доходности на риск
QETH
BITI
Сравнение QETH c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.33 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.74 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между QETH и BITI составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BITI
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.08% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BITI
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -92.16% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -39.64% | -22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -86.66% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -67.05% | +36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 25.26% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BITI
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 10.58% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 36.21% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 45.11% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 53.16% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 53.16% | +21.64% |