Сравнение QETH с BITI
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. QETH is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -36.09% |
Correlation
The correlation between QETH and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QETH and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BITI — Ранг доходности на риск
QETH
BITI
Сравнение QETH c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.90 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.06 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.10 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.71 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BITI
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -92.16% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -25.28% | -38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -86.09% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -67.97% | +35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 11.80% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BITI
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 33.40% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 43.55% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 52.50% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 52.50% | +19.72% |
Сравнение комиссий QETH и BITI
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BITI
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор