Сравнение QETH с QQQM
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QETH is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 40.83% for QQQM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QETH и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 6.72% |
Correlation
The correlation between QETH and QQQM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QETH and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QETH
QQQM
Сравнение QETH c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.43 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.15 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.58 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.84 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и QQQM
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -35.04% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -11.96% | -51.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -0.75% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -8.24% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 3.11% | +34.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и QQQM
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 4.51% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 12.06% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 15.91% | +52.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 22.23% | +49.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 22.11% | +50.11% |
Сравнение комиссий QETH и QQQM
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и QQQM
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and QQQM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs -32.58% for QETH. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор