Сравнение QETH с BITC
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs -24.66% for BITC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 34.26% |
Correlation
The correlation between QETH and BITC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QETH and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
QETH
BITC
Сравнение QETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.89 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.23 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BITC
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -38.51% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -27.89% | -40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -30.91% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -16.80% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 20.05% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BITC
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 7.99% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 19.23% | +28.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 24.93% | +43.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 46.02% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 46.02% | +25.77% |
Сравнение комиссий QETH и BITC
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BITC
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BITC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -44.79% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.88% for BITC.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор