Сравнение QETH с XLG
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. QETH is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 28.88% for XLG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности QETH и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам QETH и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 8.03% | 19.51% | 8.13% |
Correlation
The correlation between QETH and XLG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. XLG — Ранг доходности на риск
QETH
XLG
Сравнение QETH c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.34 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 8.77 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.18 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и XLG
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -52.39% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -12.41% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -1.02% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -7.64% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 3.30% | +34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и XLG
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 3.19% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 9.81% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 13.32% | +55.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 18.68% | +53.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 18.84% | +53.38% |
Сравнение комиссий QETH и XLG
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и XLG
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and XLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs XLG's -52.39%.
On 1-year performance, XLG leads with 28.88% vs -32.58% for QETH. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.88% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор