Сравнение QETH с SPHQ
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. QETH is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 22.00% for SPHQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности QETH и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам QETH и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.73% | 13.25% | 4.57% |
Correlation
The correlation between QETH and SPHQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QETH
SPHQ
Сравнение QETH c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.48 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.05 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и SPHQ
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -57.83% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -8.90% | -59.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -5.02% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -10.65% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 2.19% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и SPHQ
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 6.27% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 12.17% | +35.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 14.22% | +54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 16.72% | +55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 17.94% | +53.85% |
Сравнение комиссий QETH и SPHQ
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и SPHQ
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and SPHQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs SPHQ's -57.83%.
On 1-year performance, SPHQ leads with 22.00% vs -44.79% for QETH. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 22.00% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор