Сравнение QETH с SOXQ
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. QETH is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 171.59% for SOXQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности QETH и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | -7.33% |
Correlation
The correlation between QETH and SOXQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QETH
SOXQ
Сравнение QETH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.69 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 11.08 | -11.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 42.47 | -43.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.11 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.96 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и SOXQ
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -46.01% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -15.59% | -47.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -2.15% | -61.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -12.95% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 4.06% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 9.72%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 13.55% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 26.81% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 33.80% | +34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 36.38% | +35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 36.38% | +35.84% |
Сравнение комиссий QETH и SOXQ
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и SOXQ
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and SOXQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QETH (9.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs -32.58% for QETH. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор