Сравнение QEMM с VEXC
QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEMM показывает доходность 18.27%, а VEXC немного ниже – 17.93%.
QEMM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 7.73%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEMM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 18.27% | 2.98% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between QEMM and VEXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEMM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
QEMM
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QEMM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEMM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEMM и VEXC
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEMM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -12.42% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.52% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -2.37% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEMM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 20.12% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 20.12% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.12% | -3.16% |
Сравнение комиссий QEMM и VEXC
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и VEXC
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.56% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEMM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.
QEMM has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.46% for VEXC.
QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для QEMM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор