Сравнение QEMM с VEXC
QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QEMM tracks the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD) while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
QEMM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 24.39%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.96%
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEMM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 24.39% | 2.94% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between QEMM and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEMM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
QEMM
VEXC
Сравнение QEMM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.21 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и VEXC
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEMM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -12.42% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.23% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEMM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.89% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.89% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.89% | -2.00% |
Сравнение комиссий QEMM и VEXC
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и VEXC
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.34% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QEMM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.
QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.74% for VEXC.
QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для QEMM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор