PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с PATN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QEFA returned 17.72% vs 65.22% for PATN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 37.02%.

QEFA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.48%

PATN

1 день
1.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
37.02%
6 месяцев
37.75%
1 год
65.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и PATN

2026 (YTD)20252024
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		6.75%29.25%-7.94%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		37.02%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between QEFA and PATN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between QEFA and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и PATN

Секторы
QEFA
PATN

Финансовые услуги

14.3%
0.5%

Здравоохранение

11.4%
9.4%

Технологии

10.5%
52.5%

Промышленность

9.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.0%

Сырьевые материалы

4.9%
2.4%

Энергетика

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
PATN
0.5%

Здравоохранение

QEFA
11.4%
PATN
9.4%

Технологии

QEFA
10.5%
PATN
52.5%

Промышленность

QEFA
9.1%
PATN
14.8%

Потребительский циклический сектор

QEFA
6.2%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
PATN
2.4%

Энергетика

QEFA
4.3%
PATN
2.1%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
PATN
5.2%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.2%
PATN
6.1%

Коммунальные услуги

QEFA
2.3%
PATN

-

Недвижимость

QEFA
1.7%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с SEIEPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

QEFA vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.75

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.36

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.55

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

17.62

-11.09

QEFA vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и PATN

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-16.77%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-14.40%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.51%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.17%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.71%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и PATN

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.63%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

12.22%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

21.41%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

23.86%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

22.24%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

22.24%

-6.38%

Сравнение комиссий QEFA и PATN

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и PATN

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PATN в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.58%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.87%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and PATN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.22%) compared to QEFA (3.63%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 65.22% vs 17.72% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.22% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

QEFA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.58% for PATN.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор