Сравнение QEFA с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
QEFA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 28.87% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.69% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
BKIE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и BKIE
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
QEFA vs. BKIE — Ранг доходности на риск
QEFA
BKIE
Сравнение QEFA c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 9.18 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и BKIE
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BKIE в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.45% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и BKIE
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -28.19% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.41% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -28.19% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.58% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.04% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.94% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и BKIE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.26% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.15% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.14% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.99% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.31% | -0.31% |