Сравнение QDVSX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности QDVSX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVSX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | -0.68% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.88% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%.
QDVSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVSX и GLIFX
QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
QDVSX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
QDVSX
GLIFX
Сравнение QDVSX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVSX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.36 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.99 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.83 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.51 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.36 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.17 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QDVSX и GLIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVSX и GLIFX
Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности GLIFX в 6.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 12.50% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.26% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок QDVSX и GLIFX
Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -29.65% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.00% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -17.15% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.30% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.35% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.22% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVSX и GLIFX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.36% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.40% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 10.75% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 10.71% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 13.25% | +7.99% |