PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

QDVO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и XRMI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий QDVO и XRMI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.89

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.80

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

2.72

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.67

Корреляция

Корреляция между QDVO и XRMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и XRMI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и XRMI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-15.31%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.02%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-3.86%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.10%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.47%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и XRMI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.68%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

4.51%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

6.88%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

6.99%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

6.99%

+11.02%