PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. QDVO is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past year, QDVO returned 23.06% vs 28.12% for SDEM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

QDVO

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и SDEM

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		6.99%20.16%9.76%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%-2.89%

Correlation

The correlation between QDVO and SDEM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.40

Сравнение распределения секторов QDVO и SDEM

Секторы
QDVO
SDEM

Технологии

50.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

16.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.5%

Здравоохранение

4.6%
1.8%

Финансовые услуги

4.1%
25.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Промышленность

1.7%
11.5%

Энергетика

0.8%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
7.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

QDVO
50.6%
SDEM
2.6%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
SDEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
SDEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
SDEM
5.5%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
SDEM
1.8%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
SDEM
25.9%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
SDEM
3.9%

Промышленность

QDVO
1.7%
SDEM
11.5%

Энергетика

QDVO
0.8%
SDEM
3.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
SDEM
7.1%

Недвижимость

QDVO

-

SDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

QDVO vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.83

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.13

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

10.28

-1.29

QDVO vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и SDEM

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-47.38%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.03%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.49%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-20.66%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и SDEM

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.06%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.90%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.48%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.91%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.47%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.22%

-1.66%

Сравнение комиссий QDVO и SDEM

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и SDEM

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.39%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and SDEM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to QDVO (4.06%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs SDEM's -47.38%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 23.06% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

QDVO has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 4.99% for SDEM.

QDVO is categorized as Derivative Income, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор