PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. QDVO is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, QDVO returned 18.50% vs 22.07% for QYLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.

QDVO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.50%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.48%
1 год
18.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и QYLD

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		4.76%20.16%9.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%7.13%

Correlation

The correlation between QDVO and QYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between QDVO and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и QYLD

Секторы
QDVO
QYLD

Технологии

50.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Здравоохранение

4.9%
3.7%

Финансовые услуги

3.8%
0.2%

Промышленность

2.9%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.4%
QYLD
58.7%

Коммуникационные услуги

QDVO
15.4%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.9%
QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.2%
QYLD
6.4%

Здравоохранение

QDVO
4.9%
QYLD
3.7%

Финансовые услуги

QDVO
3.8%
QYLD
0.2%

Промышленность

QDVO
2.9%
QYLD
2.6%

Сырьевые материалы

QDVO
2.2%
QYLD
1.0%

Энергетика

QDVO
0.9%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

QDVO
0.4%
QYLD
1.2%

Недвижимость

QDVO

-

QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QDVO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.29

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.21

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.46

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

24.33

-17.37

QDVO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QYLD

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-24.75%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-4.97%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.77%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.82%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.91%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QYLD

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.45%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.78%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.45%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

9.69%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.84%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.55%

+1.96%

Сравнение комиссий QDVO и QYLD

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QYLD

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.61%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and QYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to QDVO (4.45%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs 18.50% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 10.61% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор