PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и QQA

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%8.86%

Correlation

The correlation between QDVO and QQA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between QDVO and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и QQA

Секторы
QDVO
QQA

Технологии

50.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Промышленность

1.7%
2.8%

Энергетика

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QDVO
50.6%
QQA
53.8%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
QQA
7.7%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
QQA
4.2%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
QQA
0.2%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
QQA
1.1%

Промышленность

QDVO
1.7%
QQA
2.8%

Энергетика

QDVO
0.8%
QQA
0.6%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
QQA
1.4%

Недвижимость

QDVO

-

QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

QDVO vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.50

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.59

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

16.10

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDVO и QQA

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-19.73%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.76%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.39%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.44%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и QQA

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 2.86% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.68%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.59%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.25%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.25%

-0.83%

Сравнение комиссий QDVO и QQA

QDVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и QQA

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and QQA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 26.60% for QDVO. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 9.32% for QQA.

They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор