PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с LQTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

QDVO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и LQTI

2026 (YTD)2025
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.65%16.28%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с JEPQLQTI с FYEE

Сравнение комиссий QDVO и LQTI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.02

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.37

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

4.15

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.03

Корреляция

Корреляция между QDVO и LQTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и LQTI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.13%9.92%2.79%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и LQTI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-3.41%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.41%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-2.03%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-0.78%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.12%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и LQTI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.66%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

3.87%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

6.23%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

6.11%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

6.11%

+11.88%