PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с KQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 42.48% for KQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 18.81%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и KQQQ

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%13.29%

Correlation

The correlation between QDVO and KQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QDVO and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDVO и KQQQ

Секторы
QDVO
KQQQ

Технологии

50.6%
49.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
29.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
17.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%
1.4%

Финансовые услуги

4.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

1.7%
2.5%

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
KQQQ
49.9%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
KQQQ
29.0%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
KQQQ
17.2%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
KQQQ

-

Здравоохранение

QDVO
4.6%
KQQQ
1.4%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
KQQQ
1.3%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
KQQQ

-

Промышленность

QDVO
1.7%
KQQQ
2.5%

Энергетика

QDVO
0.8%
KQQQ

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
KQQQ

-

Недвижимость

QDVO

-

KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYIKQQQ с VOO

Доходность на риск

QDVO vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.11

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.47

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

8.16

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок QDVO и KQQQ

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-26.15%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-17.30%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.34%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.70%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.22%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и KQQQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.12%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

14.32%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

18.16%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

23.41%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

23.41%

-5.99%

Сравнение комиссий QDVO и KQQQ

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и KQQQ

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности KQQQ в 13.77%

ПозицияTTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDVO and KQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 10.11% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Kurv. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.99% for KQQQ.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор