PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QDVO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и KHPI

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%13.67%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий QDVO и KHPI

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.46

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.70

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.46

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Корреляция

Корреляция между QDVO и KHPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и KHPI

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и KHPI

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-10.58%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-6.55%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.71%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.28%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.49%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и KHPI

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.26%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

5.28%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

10.97%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

9.78%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

9.78%

+8.23%