Сравнение QDVO с IGLD
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 25.91% vs 19.51% for IGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.64%.
QDVO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 8.25% | 20.16% | 9.76% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.64% | 47.46% | 3.49% |
Correlation
The correlation between QDVO and IGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. IGLD — Ранг доходности на риск
QDVO
IGLD
Сравнение QDVO c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVO | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.89 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 2.72 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVO и IGLD
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -21.90% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -21.90% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -17.10% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -5.31% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.20% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и IGLD
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.16%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.25% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 22.18% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 24.30% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.50% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.27% | +2.29% |
Сравнение комиссий QDVO и IGLD
QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и IGLD
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности IGLD в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.34% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.27% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and IGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (8.25%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs IGLD's -21.90%.
On 1-year performance, QDVO leads with 25.91% vs 19.51% for IGLD. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 25.91% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 10.27% for QDVO.
QDVO is categorized as Derivative Income, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.85% for IGLD.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор