Сравнение QDVO с GOOY
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 92.21% for GOOY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | 20.16% | 11.80% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 6.92% |
Correlation
The correlation between QDVO and GOOY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between QDVO and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
QDVO
GOOY
Сравнение QDVO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 5.74 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 21.94 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.98 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и GOOY
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -24.40% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -16.15% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.84% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.26% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.22% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и GOOY
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 7.52% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 17.43% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 23.28% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 23.36% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 23.36% | -5.94% |
Сравнение комиссий QDVO и GOOY
QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и GOOY
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and GOOY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 10.11% for QDVO.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор