Сравнение QDVO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
QDVO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и GOOY
QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
QDVO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
QDVO
GOOY
Сравнение QDVO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.91 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.77 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.62 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 18.18 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.91 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDVO и GOOY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и GOOY
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и GOOY
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -24.40% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.15% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -10.22% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.50% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.10% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и GOOY
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.04% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 16.29% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 24.71% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.90% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.90% | -4.89% |