PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с BAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs -38.27% for BAGY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и BAGY

2026 (YTD)2025
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%26.64%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%

Correlation

The correlation between QDVO and BAGY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов QDVO и BAGY

Секторы
QDVO
BAGY

Технологии

50.6%

-

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.1%
26.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
BAGY

-

Здравоохранение

QDVO
4.6%
BAGY

-

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
BAGY

-

Промышленность

QDVO
1.7%
BAGY

-

Энергетика

QDVO
0.8%
BAGY

-

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
BAGY

-

Недвижимость

QDVO

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

QDVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.91

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-1.25

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.81

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

-1.45

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.91

+3.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

-0.70

+2.12

Просадки

Сравнение просадок QDVO и BAGY

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-47.52%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-47.52%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-46.60%

+45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-19.71%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

26.44%

-23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и BAGY

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

9.89%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

32.87%

-24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

41.98%

-29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

40.86%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

40.86%

-23.44%

Сравнение комиссий QDVO и BAGY

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и BAGY

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности BAGY в 59.93%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and BAGY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs -38.27% for BAGY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 10.11% for QDVO.

Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.65% for BAGY.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор