Сравнение QDVO с BAGY
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 18.50% vs -44.03% for BAGY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -29.12%.
QDVO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.85%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -44.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 4.76% | 27.09% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -29.12% | -8.33% |
Correlation
The correlation between QDVO and BAGY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск
QDVO
BAGY
Сравнение QDVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVO | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.88 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.54 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVO и BAGY
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -50.13% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -50.13% | +39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -50.13% | +44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -20.96% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 28.68% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и BAGY
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.45%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 14.26% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 34.04% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 43.03% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 41.35% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 41.35% | -23.84% |
Сравнение комиссий QDVO и BAGY
QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и BAGY
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности BAGY в 64.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 64.18% | 30.16% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.61% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and BAGY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.26%) compared to QDVO (4.45%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs BAGY's -50.13%.
On 1-year performance, QDVO leads with 18.50% vs -44.03% for BAGY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.50% return vs -44.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 64.18%, compared with 10.61% for QDVO.
Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.65% for BAGY.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор