PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVI.DE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVI.DE с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QDVI.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 6.67%/yr for IJR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности QDVI.DE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVI.DE торгуется в EUR, в то время как IJR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.99%.

QDVI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
16.58%
С начала года
49.34%
6 месяцев
51.37%
1 год
88.07%
3 года*
30.40%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

IJR

1 день
-1.05%
1 месяц
1.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
15.09%
1 год
30.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVI.DE и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		49.34%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.99%-6.67%15.80%12.58%-11.00%36.05%2.10%25.59%-4.21%-0.76%

Correlation

The correlation between QDVI.DE and IJR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.56

The correlation between QDVI.DE and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

QDVI.DE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVI.DE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVI.DEIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.50
1.77

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.12
2.48

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.31

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.30

4.54

+10.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.71

14.32

+46.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVI.DE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVI.DE на текущий момент составляет 5.50, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVI.DE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVI.DEIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50

1.77

+3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QDVI.DE и IJR

Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IJR в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVI.DEIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-53.03%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-6.71%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-31.61%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-31.61%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.88%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.12%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVI.DE и IJR

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVI.DEIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.98%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.46%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.24%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

21.00%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

23.16%

-4.46%

Сравнение комиссий QDVI.DE и IJR

QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVI.DE и IJR

QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVI.DE and IJR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QDVI.DE.

QDVI.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор