PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVD.DE с SUSC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVD.DE returned 13.05%/yr vs 0.99%/yr for SUSC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QDVD.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVD.DE торгуется в EUR, в то время как SUSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 2.05%.

QDVD.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.00%
С начала года
15.69%
6 месяцев
16.08%
1 год
29.13%
3 года*
16.01%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.32%

SUSC

1 день
-0.19%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.19%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и SUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		15.69%4.15%21.92%10.55%-1.08%32.39%-9.18%25.22%0.50%5.84%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		2.05%-5.20%8.64%5.32%-10.75%5.79%0.54%17.02%1.42%-1.39%

Correlation

The correlation between QDVD.DE and SUSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPY
Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL

Доходность на риск

QDVD.DE vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVD.DESUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.88

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.30

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

1.32

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

4.05

+15.33

QDVD.DE vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и SUSC

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки SUSC в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и SUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVD.DESUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-16.27%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.95%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-11.96%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-13.45%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.48%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.18%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и SUSC

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVD.DESUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.00%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

4.47%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

5.96%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

8.67%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

9.24%

+5.57%

Сравнение комиссий QDVD.DE и SUSC

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и SUSC

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SUSC в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.07%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.48%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVD.DE and SUSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

QDVD.DE is categorized as ESG, while SUSC is Corporate Bonds. QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.35% for QDVD.DE and 0.18% for SUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVD.DE и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор