PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

QDVD.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%25.57%0.85%4.48%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.21%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции QDVD.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.05% соответственно.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

IQQ0.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.14%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.03%
1 год
-4.36%
3 года*
6.86%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий QDVD.DE и IQQ0.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVD.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.34

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-0.38

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.44

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

-0.91

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.34

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и IQQ0.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-28.65%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-9.81%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-12.82%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

-28.65%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-7.00%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.51%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.80%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и IQQ0.DE

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.67%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.37%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.08%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

10.10%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

11.65%

+3.18%